Стратегия торговли

/Стратегия торговли

Основной доход инвестора фонда SANZA происходит от разделения прибыли, полученной фондом на торгах.
Мы торгуем в соответствии с тремя стратегиями:

Автоматизированная (торговый робот)

Среднесрочная ручная торговля

Торговля фундаментальных данных

Управляющий фондом распределяет средства между стратегиями, исходя из фактических результатов доходность/риск на текущем рынке. Контроль опытных трейдеров, диверсифицированные рыночно-нейтральные стратегии и специальные условия Binance позволяют минимизировать риски и максимизировать прибыль.

Торговый робот

Стратегия

В основе алгоритма торгового робота лежит трендследящая рыночно-нейтральная стратегия, при которой робот заходит в позицию на пробое сформировавшегося канала (проторговки) и закрывает позицию при достижении целевой точки фиксации прибыли или при возникновении сигнала на вход в обратную сторону.

Стратегия независима от направления рынка. Робот набирает как длинные (long), так и короткие (short) позиции.

Торговый алгоритм реализован в краткосрочных (М5) и среднесрочных (Н4) настройках и удерживает позиции в трендах от нескольких часов до нескольких недель.

Управление размером позиции

Робот формирует позиции, исходя из результатов предыдущих сделок. Если сделка была убыточной, открытая позиция уменьшается на величину полученного убытка, и наоборот.

Такая логика замедляет снижение капитала, а увеличение доходности идёт с экспоненциальным ростом.

Управление капиталом

Совокупный объем торгуемых позиций не превышает размер депозита. При продолжении трендового движения робот увеличивает (добирает) позицию. Увеличение происходит при условии, что накопленная в ходе движения прибыль покроет убыток размера увеличения позиции в случае разворота в неблагоприятную сторону.

Робот заходит в сделку на пробое канала. Цена перемещается на следующий этаж и образует новый канал. В процессе формирования нового канала у робота формируется новый уровень поддержки, на пробое которого он закроет позицию. Робот выставляет ордер на добор позиции из расчета, что накопленная прибыль покроет возможный убыток при движении цены в неблагоприятном направлении к сформированному уровню закрытия позиции.

При продолжении трендового движения позиция удерживается в увеличенном объеме до точки фиксации прибыли либо до возникновения сигнала на досрочное закрытие позиции. При этом объем позиции может быть увеличен в 2-3 раза по отношению к стартовому. Размер прибыли при закрытии на целевом уровне может превышать размер стартового ордера, то есть составлять более 100% от стартового ордера, без риска для депозита в случае неблагоприятного движения цены.

Работа торгового робота на графике с начала 2018 года в паре BTCUSD

Работа торгового робота на графике с начала 2018 года в паре EOSUSD

Работа торгового робота на графике с начала 2018 года в паре ETHUSD

Среднесрочная ручная торговля

Стратегия

Рыночно-нейтральная торговая стратегия, в основе которой лежит комплексная техническая оценка рынка, которая сложно поддаётся автоматизации. При формировании стратегии мы используем совокупную оценку уровней, каналов, фрактальных зон, динамики объёмов, характера ленты ордеров и других факторов.
Для оценки общего ценового тренда применяем таймфреймы D1 и Н1. Для входа в позицию — М5. Вход в сделку осуществляется только тогда, когда краткосрочный тренд совпадает с долгосрочным.

Формирование позиции

Общий объём позиции разбивается на 3-5 частей в зависимости от волатильности рынка. Добор позиции происходит только по тренду и только при последующем подтверждении базовой гипотезы. Объём зависит от подтверждения входа различными методами оценки рынка. Удерживаем позиции до 5 торговых дней.

Торговля фундаментальных данных

Стратегия

В основе стратегии — оценка и интерпретация уже вышедших и ожидаемых новостей политического, регуляторного, экономического и технического характера.

Позиции открываются как на повышение (long), так и на понижение (short). Ядро торговли фундаментальных данных — выработка гипотезы и её подтверждение статистическими методами. Для формирования стратегии используются только достоверные новости, полученные из первоисточников.

Управление позицией

Общий объём максимально допустимой позиции делится на равные части (не менее трёх). Набор осуществляется поэтапно.

При наличии сформированной гипотезы вход в позицию первой частью осуществляется с применением методов технического анализа. Для входа используем таймфреймы от Н1 и выше.

Увеличение объёма позиции осуществляется при подтверждении базовой гипотезы выходящими новостями, т.е. только по тренду. При появлении противоречивой информации позиции закрываются. Пересмотр базовой гипотезы осуществляется не реже одного раза в 3 дня. Время удержания позиции составляет до 10 дней.

Результаты торговли по месяцам

Результаты торговли с нарастающим итогом*

*Предоставляем стейтмент, подтверждающий историю торгов.